100배 레버리지 생존 가이드, 손실 한도와 청산 방어 체크리스트

레버리지가 높을수록 규칙은 단순해야 합니다. 손실 한도, 포지션 크기, 추매 금지 조건, 스탑 방식, 비용 관리까지 체크리스트로 정리했습니다. 100배가 무조건 망한다는 생각은 틀렸습니다.

손실 한도와 포지션 크기

100배 레버리지를 사용하며 투자하기 위해서 다음과 같은 것을 꼭 지켜야 합니다.

일별 손실 상한, 포지션당 최대 손실 금액을 숫자로 고정

• 일별 손실 상한을 먼저 정합니다. 예시) 계정 순자산의 2%를 잃으면 그날 거래 종료.
• 포지션당 최대 손실도 고정합니다. 예시) 한 포지션 위험은 계정의 0.5% 이내.

100배에서는 초기 크기 상한을 넘지 않도록 설정

• 100배는 여유가 거의 없습니다. 초기 포지션 크기를 계획서에 고정하고, 분할 진입도 총합 한도를 넘지 않게 합니다.
• 기본식 참고: 포지션 크기 = 계정자본 × 허용손실% ÷ 스탑폭(%).
  • 예) 계정 10,000, 허용손실 0.5%, 스탑 0.25% → 크기 = 10,000×0.005÷0.0025 = 20,000(명목). 100배면 증거금은 명목의 1%이므로 200이 필요합니다.

추매 금지 조건과 시간 스탑

추매 금지 조건 예시

• 계획과 반대 방향으로 변동성 확대.
• 핵심 구간 이탈(박스 하단, 추세선, 전고·전저) 후 재진입 근거가 사라진 경우.
• 뉴스 이벤트 증가로 예상 범위를 벗어난 경우.
  → 위 조건 중 하나라도 충족하면 추매 금지, 축소·청산 우선입니다.

시간 스탑

• 예상 시간 내 움직임이 없으면 종료합니다. 예시) 진입 후 15분 내 목표 구간 터치 없으면 청산, 재평가 후 재진입.
• 시간 스탑은 지연으로 인한 펀딩·수수료 누적을 막아줍니다.

스탑 방식, 강제청산 전에 끝내는 규칙

가격 스탑, 손익비 스탑, 변동성 스탑

• 가격 스탑: 기술적 무효화 지점에 하드 스탑 지정.
• 손익비 스탑: 목표 대비 손익비 1:1 이하로 악화되면 종료.
• 변동성 스탑: ATR 등 변동성이 평소 대비 1.5배 이상 커지면 배수 축소 또는 청산.

체크리스트 기반 자동화, 수동 실수 줄이기

• 진입 전 OCO 주문(목표가, 스탑가 동시 등록)을 기본으로 합니다.
• 스탑 가동 후에는 재진입으로만 대응합니다. 스탑 취소는 금지합니다.

비용 관리, 수수료와 펀딩비

빈번한 재진입은 비용을 기하급수적으로 키웁니다

• 고배율일수록 체감 레버리지가 커져 수수료, 슬리피지, 펀딩비가 손익을 잠식합니다.
• 스캘핑이라도 시그널 밀도 < 비용이면 전략을 축소합니다.

비용이 기대값을 훼손하면 전략 자체를 축소합니다

• 일 단위로 총비용/총손익 비율을 기록합니다. 비용 비율이 25%를 넘기면 트레이드 수, 배수를 일시 축소합니다.

마무리하며

이 글은 레버리지 100배까지 쓰는 상황을 가정해 손실 한도 설정, 포지션 크기 계산법, 추매 금지 요건, 시간 스탑과 OCO 주문, 수수료와 펀딩비 관리 등 규칙 기반 트레이딩 체크리스트를 제시하는 실전 가이드입니다.

• 100배가 망하게 만드는 것이 아니라 규칙 없음이 망하게 합니다.
• 손실 한도, 사이즈, 스탑, 추매 금지, 비용 관리를 숫자로 고정하면 고배율도 통제 가능합니다.
• 계획서의 한도를 넘지 않는 초기 크기와 시간 스탑, OCO 자동화가 실수를 줄입니다.
• 비용이 기대값을 갉아먹으면 전략 규모 축소가 정답입니다.

FAQ